Wprowadzenie do opcji tygodniowych W 1973 roku, Chicago Board Options Exchange (CBOE) wprowadziła standardowe opcje połączeń, które znamy dzisiaj. W 1977 roku wprowadzono opcję put. Okazały się one niezwykle popularne, ponieważ wolumen obrotu rośnie przy rocznej stopie wzrostu powyżej 25 lat w okresie od 1973 do 2009 roku. Oczywiście, inwestorzy rozumieją opcje, stają się dla nich bardziej komfortowi i wykorzystują je w różnych strategiach. Tygodniowe: Nowa klasa opcji W 2005 r., 32 lata po wprowadzeniu opcji call, CBOE rozpoczął program pilotażowy z opcjami tygodniowymi. Zachowują się jak miesięczne opcje w każdym względzie, z wyjątkiem tego, że istnieją tylko przez osiem dni. Są one wprowadzane w każdy czwartek i upływają osiem dni później w piątek (z uwzględnieniem zmian w urlopach). Inwestorzy, którzy w przeszłości mieli 12 miesięcznych wygaśnięć - trzeciego piątku każdego miesiąca - teraz mogą korzystać z 52 wygaśnięć rocznie. Zainteresowanie inwestorów w cotygodniowych transakcjach wzrosło od 2009 r., Przy czym średnie dzienne obroty na koniec 2017 r. Przekroczyły 300 000 kontraktów. Można to zobaczyć na poniższym rysunku: Rysunek 1: Średnia dzienna wielkość tygodni. Źródło: Chicago Board Options Exchange (CBOE) W rzeczywistości w drugiej połowie 2017 r. Wielkość tygodniowych indeksów wzrosła do miejsca, w którym kontrolowały one od 5 do 7 ich podstawowej wielkości indeksu w tamtym czasie. Również w 2017 r. Popularny handel pojawił się wśród posiadaczy rachunków detalicznych, w których napisali objęte rozmowy przy użyciu tygodniowych. Co można sprzedawać z opcji tygodniowych Od początku 2017 r. Tygodnie były dostępne na 40 różnych podstawowych papierach wartościowych, w tym indeksy i ETF. Indeksy dostępne w cotygodniowych indeksach to: Indeks Nasdaq 100 (NDX) Indeks SampP 100 (OX) Indeks SampP 500 (SPX) Popularne indeksy ETF, dla których dostępne są tygodnie: SPDR Gold Trust ETF ( GLD) iShares Indeksy Rynków wschodzących MSCI ETF (EEM) iShares Russell 2000 Indeks Fund (IWM) PowerShares QQQ (QQQQ) SPDR SampP 500 ETF (SPY) Wybór sektora finansowego SPDR ETF (XLF) Wiele popularnych zasobów ma również dostępne tygodnie. Biorąc pod uwagę interes inwestora w tygodniach, jest bardzo prawdopodobne, że CBOE doda jeszcze więcej papierów wartościowych. Tygodniowe strategie opcjonalne Więc jakie strategie można wdrożyć przy użyciu opcji tygodniowych? Cóż, o każdej strategii, którą wykonujesz w przypadku dłuższych terminów, z wyjątkiem tego, że możesz teraz to zrobić cztery razy w miesiącu. Dla sprzedawców premium, którzy lubią wykorzystać gwałtownie przyspieszoną krzywą rozkładu w ostatnim tygodniu swojego życia, tygodnie są bonanza. Teraz możesz płacić 52 razy w roku zamiast 12 lat. Niezależnie od tego, czy lubisz sprzedawać nagie stany i połączenia, rozmowy telefoniczne, rozmowy. kondora lub innego rodzaju, wszyscy pracują z tygodniami, tak jak z miesięcznikami - tylko w krótszej linii czasowej. Krótkoterminowe korzyści z tygodniowych spotkań Ponadto, w ciągu trzech tygodni po czterech tygodniach, cotygodniowe oferty oferują coś, czego nie można osiągnąć dzięki miesięcznym miesięcznikom: Zdolność do bardzo krótkoterminowego kontraktu na konkretną pozycję lub oczekiwany nagły wzrost cen. Pozwól sobie na wyobrażenie pierwszego tygodnia miesiąca i spodziewasz się, że zasoby XYZ będą się poruszać, ponieważ ich raport o zarobkach ma się pojawić w tym tygodniu. Choć można by kupić lub sprzedać miesięczniki XYZ, aby wykorzystać tę teorię, ryzykowałabyś trzytygodniową premię w przypadku złego zachowania, a XYZ przemieszcza się przeciwko tobie. W tygodniach trzeba ryzykować tylko jedną tygodniową premię. To pomogłoby Ci zaoszczędzić pieniądze, jeśli się nie zgadzasz, lub jeśli masz rację, bądź miły powrót. (Od momentu pobrania właściwego typu zapasów do ustalania strat, dowiedzieć się, jak radzić sobie mądrze, sprawdź strategie handlu dziennego dla początkujących). Chociaż odsetki otwarte i wolumenów tygodniowych są wystarczająco duże, aby uzyskać rozsądne oferty kupna. otwarte odsetki i wolumeny są zazwyczaj nie tak wysokie jak miesięczne wygaśnięcia. Dobrze znane akcje przypinające, które mają miejsce w miesiącach, w których czas ma tendencję do grawitacji w kierunku ceny strajku w dniu wygaśnięcia - wydaje się, że nie wydaje się tak dużo, jak mocno z tygodniami. Może to się zmieni, gdy kolejne instytucje wejdą na rynek tygodnia. (Zrozumienie realnych sił, które poruszają się w cenach, należy do dobrych przedsiębiorców.) Spadek opcji tygodniowych Istnieje kilka negatywów dotyczących tygodni: ze względu na ich krótki czas i szybki rozkład czasu, rzadko masz czas na naprawę handlu, który poruszył się przeciwko tobie, albo dostosowując strajki albo po prostu czekać na jakąś średnią rewizję w zabezpieczeniu bazowym. Choć otwarte zainteresowanie i wielkość są dobre, co niekoniecznie jest prawdziwe w przypadku każdego strajku w serii tygodniowej. Niektóre strajki będą miały bardzo szeroki zasięg, a to nie jest dobre dla krótkoterminowych strategii. Dolna linia Cotygodniowe tygodnie są kolejnym narzędziem w zestawie narzędzi inwestora. Podobnie jak większość innych narzędzi w tym polu, są one wystarczająco silne, aby szybko generować zyski lub szybkie straty, w zależności od sposobu ich użycia. Dobrą wiadomością jest to, że jeśli sprzedajesz miesięczne opcje w ogóle, to masz już pewne doświadczenia z tygodniami, ponieważ ostatni tydzień miesiąca jest prawie taki sam jak tygodniowy zachowanie - rzeczywiście w miesięcznym tygodniu wygaśnięcia są takie same zabezpieczenia . Każdy, kto opracował dzień wygaśnięcia (lub tydzień wygaśnięcia), prawie na pewno wykorzystuje swoją strategię wraz z tygodniami. Ci inni inwestorzy bez wątpienia chętnie dodają dodatkowe symbole do tygodnia. (Więcej informacji na temat strategii handlowych można znaleźć w naszym poradniku dotyczącym podstawy opcji). Artykuł 50 jest klauzulą negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na bezkarne wycofywanie z konta IRA. Reguła wymaga, aby cykle wygaśnięcia opcji z magazynu w obiegu czasowym. Decyzja o wykupieniu opcji na akcje wymaga wybrania miesiąca wygaśnięcia. Ponieważ strategie opcjonalne wymagają modyfikacji w trakcie handlu, musisz wiedzieć, w jakich miesiącach opcje wygasną. Wybrany miesiąc wygaśnięcia będzie miał znaczący wpływ na potencjalny sukces każdego handlu z opcjami, dlatego ważne jest, aby zrozumieć, w jaki sposób giełdy decydują, jakie miesiące ważności są dostępne dla każdego zasobu. W każdym momencie dostępne są co najmniej cztery różne daty wygaśnięcia dla każdego zapasu, na którym dokonuje się transakcji z opcjami. Powodem tego jest to, że w przypadku opcji na akcje po raz pierwszy rozpoczętych w 1973 r., Chicago Board Options Exchange (CBOE) zdecydowała, że tylko cztery miesiące będą mogły być przedmiotem obrotu w dowolnym momencie. Później, kiedy wprowadzono długoterminowe papiery wartościowe przewidywane na akcjach (LEAPS), możliwe było, że opcje będą sprzedawane przez ponad cztery miesiące. (Informacje o opcjach można znaleźć w samouczeniu dotyczącym podstawy opcji). Nie wszystkie zapasy handlują tymi samymi wariantami Zauważyłeś, że nie wszystkie zasoby mają takie same daty wygaśnięcia. Przyjrzyj się miesiącom wygaśnięcia dostępnym we wrześniu 2008 r. Dla trzech różnych zasobów: Microsoft (Nasdaq: MSFT), CitiGroup (NYSE: C) i Progressive (NYSE: PGR). Microsoft: Sept 2008, Październik 2008, Styczeń 2009, Kwiecień 2009, Styczeń 2017 i Styczeń 2017. Progresywny: Sept 2008, Październik 2008, Lis 2008 i Feb 2009. CitiGroup: wrzesie 2008, paź 2008, gru 2008, sty 2009, mar 2009 , Jan 2017 i Jan 2017. Pierwszą rzeczą jaką zauważysz jest to, że wszystkie trzy mają opcje września i października. Następnie zarówno Microsoft, jak i CitiGroup są dostępne w styczniu 2009, styczeń 2017 i styczniu 2017, a Progressive nie. Ale wtedy staje się bardziej mylące. W trzecim miesiącu, nie jedna z miesięcy pasuje do żadnego z pozostałych dwóch. CitiGroup ma dodatkowo miesięczny handel w marcu 2009 roku. Dokładnie, w jaki sposób giełdy decydują, jakie miesiące wygaśnięcia powinny być dostępne dla każdego magazynu Aby odpowiedzieć na to pytanie, musisz zrozumieć historię tego, jak giełda zarządzała cyklami wygaśnięcia opcji. Kiedy opcje na akcje zaczną się po raz pierwszy zaczęły handlować, każdy zapas został przydzielony do jednego z trzech cykli: stycznia, lutego lub marca. Nie ma znaczenia, do jakiego cyklu przydzielono zapas - było to przypadkowe. Zapasy przypisane do cyklu styczniowego miały opcje dostępne tylko w pierwszym miesiącu każdego kwartału: styczeń, kwiecień, lipiec i październik. Zapasy przypisane do cyklu lutym miały tylko w połowie miesiąca każdego kwartału: luty, maj, sierpień i listopad. Zapasy z cyklu marcowego były dostępne na koniec miesiąca każdego kwartału: marzec, czerwiec, wrzesień i grudzień. Zmienione cykle wygaśnięcia Ponieważ opcje zyskały na popularności, szybko okazało się, że zarówno podmioty zajmujące się handlem podłogą, jak i indywidualni inwestorzy wolą handlować lub zabezpieczać krócej. Tak więc oryginalne zasady zostały zmodyfikowane, a w 1990 r. CBOE uznało, że każdy zapas będzie zawsze zawierał bieżący miesiąc, a następnie w następnym miesiącu dostępnym w handlu. Dlatego wszystkie trzy zapasy w powyższym przykładzie mają dostęp do opcji z września i października. Każdy czas ma co najmniej cztery wygaśnięcia miesięcy obrotowych. Zgodnie z nowymi zasadami, pierwsze dwa miesiące to zawsze dwa ostatnie miesiące, ale w dwóch kolejnych miesiącach zasady wykorzystują oryginalne cykle. Może pomóc spojrzeć na przykład. Powiedzmy, że to początek stycznia, a my szukamy zapasów przypisanych do cyklu styczniowego. W nowszych regułach zawsze dostępny jest bieżący miesiąc plus miesiąc następny, więc będą dostępne styczeń i luty. Ponieważ cztery miesiące muszą się targować, kolejne dwa miesiące od pierwotnego cyklu to kwiecień i lipiec. Więc akcje będą dostępne w styczniu, lutym, kwietniu i lipcu. Co się dzieje, gdy styczeń wygaśnie luty jest już w obrocie handlowym, więc po prostu staje się umową bliskiej miesiąca. Ponieważ pierwsze dwa miesiące muszą mieć opcje handlowe, marzec rozpocznie się w pierwszym dniu notowania po dacie wygaśnięcia stycznia. Tak więc cztery miesiące dostępne są w lutym, marcu, kwietniu i lipcu. Teraz jest kwestia trudna: po wygaśnięciu opcji lutego, Marzec staje się obecnym kontraktem. Następny miesiąc, kwiecień, już się robi. Ale w przypadku transakcji z marcu, kwietniu i lipcem, to tylko trzy miesiące ważności, a potrzebujemy czterech. Wracamy więc do pierwotnego cyklu i dodamy październik, ponieważ jest to następny miesiąc w styczniowym cyklu po lipcu. Więc dostępne będą opcje z marca, kwietnia, lipca i października. To samo rozumowanie określa, jakie miesiące są sprzedawane na akcje w cyklach luty i marzec. Dodawanie LEAPS Jeśli stado ma dostęp LEAPS, to będzie dostępnych więcej niż cztery miesiące ważności. Jedynie najpopularniejsze są dostępne LEAPS. Dlatego w powyższym przykładzie Microsoft i CitiGroup miały je, podczas gdy Progressive nie. (W celu odczytu tła na LEAPS zapoznaj się z sekcją Korzystanie z opcji zastępujących kapitał własny. Używanie LEAPS z obręczami i korzystanie z LEAPS w zaprogramowanych połączeniach). Po zrozumieniu podstawowego cyklu opcji dodanie LEAPS nie jest trudne. LEAPS to długoterminowe opcje, które z pewnymi wyjątkami nie trwają dłużej niż trzy lata i zazwyczaj sprzedają się w styczniu z datą wygaśnięcia. Jeśli stado ma LEAPS, wówczas nowe LEAPS są wydawane w maju, czerwcu lub lipcu w zależności od cyklu, do którego jest przypisane. Jeśli nadszedł czas na dodanie (lub wykraczanie poza nią) stycznia w normalnym obrocie (bez umowy bieżącej lub krótkoterminowej), styczniowe LEAPS, które zostały trafione, stają się normalną opcją, co oznacza również zmianę symbolu korzeniowego i nowego Dodano rok LEAPS. Pozwól nam cofnąć się i spojrzeć na nasze oryginalne przykłady i przejrzeć to, co stało się z Microsoftem i CitiGroup. W przypadku firmy Microsoft wracamy do maja 2008 roku. Miesiące dostępne dla firmy Microsoft to maja 2008, czerwiec 2008, lipiec 2008, październik 2008, styczeń 2009 i styczeń 2017. Po wygaśnięciu opcji maj, dodano kolejny miesiąc. Dwie pierwsze miesiące, czerwiec i lipiec, były już przedmiotem obrotu, podobnie jak w następnym miesiącu cyklu: październik. Zgodnie z zasadami dla cyklu styczniowego musimy dodać styczniowy miesiąc wygaśnięcia. Jeśli chodzi o akcje, które nie miały LEAPS, nie będzie konieczne dalsze działanie i nastąpi sprzedaż w czterech miesięcy od czerwca, lipca, października i stycznia 2009 roku. Ale firma Microsoft już miała transakcje LEAPS, które wygasną w styczniu 2009 roku. konwertowane na standardowe opcje (z towarzyszącą zmianą symbolu) i styczniu 2017 dodano LEAPS. Nic dziwnego, że CitiGroup wydało się bez zwyczaju, gdy majowe opcje wygasły, ponieważ jest to w marcu cyklu. Czerwiec był już w handlu, więc dopiero miesiąc lipca musiał zostać dodany. Po wygaśnięciu majowej wersji CitiGroup sprzedał w styczniu i lipcu w lipcu, lipcu, wrześniu i grudniu plus LEAPS w styczniu 2009 i 2017 roku. Pozwala jednak prześledzić, co dzieje się po czerwcowym wygaśnięciu. W przypadku regularnych opcji, w lipcu, wrześniu i grudniu były już transakcje, więc wszystko, co musieli zrobić, to dodać drugi miesiąc frontowy: sierpień. Ale w przypadku akcji cyklowych w marcu, takich jak CitiGroup, styczeń 2009 r. LEAPS zostało przekształcone w standardowe opcje po dacie wygaśnięcia w czerwcu, a styczniowe LEAPS z 2017 r. Zostały wprowadzone w tym samym czasie. W poniedziałek po wygaśnięciu czerwca CitiGroup miał opcje handlu w lipcu, sierpniu, wrześniu, grudniu i styczniu 2009 r., A także LEAPS w styczniu 2017 r. I styczniu 2017 r. Cykle trzy akcje są zgodne z tą samą procedurą, przy czym w 2009 r. LEAPS konwertować do regularnych opcji po dacie wygaśnięcia lipca, a LEAPS 2017 są dodawane. Jak możesz powiedzieć, jaki cykl jest zapasów? Nie możesz określić, jaki cykl jest na magazynie, patrząc na dwa miesiące poprzedniego: wszystkie zasoby będą dostępne w tych miesiącach. Aby dowiedzieć się o cyklu, musisz szukać dalej na trzecim i czwartym miesiącu. Zazwyczaj można powiedzieć od trzeciego miesiąca wygaśnięcia. Wystarczy dodać trzy miesiące do trzeciego miesiąca, aż do stycznia, lutego lub marca. CitiGroup ma grudzień jako trzeci miesiąc umowy. więc jeśli dodamy trzy miesiące, przyjedziemy do marca. Wiemy zatem, że CitiGroup odbywa się w marcu. Powiedziałeś, że musisz być ostrożny, jeśli trzeci miesiąc się wydarzy, że będzie styczeń. Chociaż może to oznaczać, że akcje są w cyklu styczniowym, to jakikolwiek czas z LEAPS będzie miał styczność na styczni. W takim przypadku musisz szukać dalej, aby zobaczyć, co czwarty miesiąc ma potwierdzić, jaki cykl jest w magazynie. W powyższym przykładzie Microsoft ma dostęp do kwietnia, więc wiemy na pewno, że jest to w styczniu. Konkluzja Cykle wygaśnięcia opcji dla zasobów mogą wydawać się nieco mylące, ale jeśli trochę czasu zrozumiesz, stają się drugą naturą. Ponieważ w trakcie handlu może być konieczne dostosowanie, bardzo ważne jest, aby wiedzieć, jakie miesiące upłynięcia będą dostępne w przyszłości. Zrozumienie cyklów wygaśnięcia to tylko jeden ze sposobów na zwiększenie współczynnika sukcesu w przypadku opcji handlowych. Artykuł 50 stanowi klauzulę negocjacyjno-rozliczeniową zawartą w traktacie UE, w którym przedstawiono kroki, które należy podjąć dla każdego kraju, który. Wstępna oferta aktywów upadłego przedsiębiorstwa od zainteresowanego nabywcy wybranego przez bankructwo. Z puli oferentów. Beta jest miarą zmienności lub systematycznego ryzyka bezpieczeństwa lub portfela w porównaniu z rynkiem jako całości. Rodzaj podatku od zysków kapitałowych poniesionych przez osoby prywatne i korporacje. Zyski kapitałowe to zyski inwestora. Zamówienie zakupu zabezpieczenia z lub poniżej określonej ceny. Zlecenie z limitem kupna umożliwia określenie podmiotów gospodarczych i inwestorów. Reguła Internal Revenue Service (IRS), która pozwala na bezkarne wycofywanie z konta IRA. Reguła wymaga tego. Wyprawa Co to jest potrójna godzina Wiedźmińska Potrójna czarownica jest trzecim piątkiem marca, czerwca, września i grudnia. W tym dniu wygaśnie jednocześnie opcje, kontrakty futures na indeksy i opcje na indeksy futures. Ogromne transakcje w opcjach i bazowych zapasach przez strategów hedgingowych i arbitrażowców mogą powodować ponadprzeciętną wielkość i większą zmienność na rynku. Umowy pochodne oparte na indeksach giełdowych generalnie nie wymagają rzeczywistej wymiany jakichkolwiek zabezpieczających papierów wartościowych. Zamiast tego są to środki rozliczane w gotówce w oparciu o uczciwą wartość rynkową w określonym czasie. Wiele strategii arbitrażu obejmuje jednoczesne, kompensujące transakcje w koszyku zapasów reprezentujących indeks i umowę na instrumentach pochodnych na indeksie. Jeśli umowa pochodna kończy się wygaśnięciem, zwykłą praktyką jest kupno lub sprzedaż koszyka zapasów po dokładnej cenie wykorzystywanej do rozliczania kontraktów na instrumenty pochodne. Na początku lat osiemdziesiątych XX wieku, kiedy zorganizowane kontrakty terminowe i opcje wykupu zaczęły handlować standardowymi kontraktami opartymi na indeksach giełdowych, to ostateczna wartość tych indeksów dla celów rozliczenia gotówkowego była zwykle zamknięciem handlu w trzecim piątku miesiąca. Co miesiąc następuje wygaśnięcie opcji i opcji na kontraktach futures. Jednakże wygaśnięcie kontraktów terminowych następuje tylko raz na kwartał. Tutaj odbywa się duża część działalności arbitrażu. W trzecim piĘ ... tku ostatniego miesiĘ ... ca każdej czwartoś ci zlecenie kupna lub sprzedaży ogromnych iloś ci zapasów po dokładnej cenie zamknięcia wykorzystanej do wyemitowania kontraktów na instrumenty pochodne osłabia giełdy. Branża zaczęła nazywać to połączenie wygaśnięcia opcji, kontraktów terminowych i opcji na kontrakty futures na potrójną godzinę czarownic. Ponieważ te strategie arbitrażu były neutralne dla rynku i po prostu skorzystały z rozbieżności cen między indeksem a instrumentami pochodnymi na indeksie, nie reprezentowały one prawdziwej opinii na temat kierunku rynków. Rozwiązanie tylko jednej strony strategii z zamówieniem rynkowym i pozostawianie drugiej strony rozliczenia gotówkowego spowodowało czasami ogromne rytmy na rynkach w ostatniej godzinie handlu w trzeci piątek tego miesiąca. Ostatecznie wiele kontraktów, które wygasły, wyłączyło z ceny zamknięcia w piątki, używając ceny otwarcia lub zakresu obrotu dla każdego składnika zapasów w celu określenia wartości rozliczeniowych. To zmniejszone ciśnienie do natychmiastowego wykonania za wszelką cenę. Pozwolono również na opóźnione otwory spowodowane nierównowagi zamówień przy wymianie z takimi procedurami. Choć potrójne wygaśnięcie opcji, kontraktów terminowych i opcji na kontrakty futures może jeszcze wpłynąć na otwarcie rynku tego dnia, dziś rzadko obserwujemy rodzaje rytmów, które były rutynowo stosowane we wczesnych dniach. Czy ta treść jest przydatna Kiedy miesięczne opcje straci ważność od 1 lutego 2018 r., Datą ważności dla opcji miesięcznych będzie piątek, a przed tym dniem dzień wygaśnięcia wynosiłby sobotę. Z wyjątkiem niewielkiej liczby grandfathered non-equity z datami ważności ustalonymi już w sobotę, opcje wymienione z wygaśnięciami po 1 lutego 2018 r. Wygasną w trzeci piątek miesiąca. Jeśli trzeci dzień piątku przypada na święta wymianę, data ważności zostanie przeniesiona do czwartku poprzedzającego trzeci piątek. Inwestorzy mogą zapoznać się z kalendarzem wygaśnięcia OCCs. Czy ta zawartość była pomocna Opcje e-mail ekspertów Pytania o opcje związane z dowolnym rozwiązaniem Opcje e-mail teraz są dostępne. Czat z opcjami profesjonalistów Pytania o opcje związane z Tobą Opcje czatu z opcjami już teraz. ZAREJESTRUJ SIĘ OPCJE PROGRAM EDUKACYJNY Bezpłatne, opcjonalne kształcenie opcji Dowiedz się osobiście i online Zalicz na własne tempo Oficjalne sponsory OIC Niniejsza strona internetowa omawia opcje wymiany handlowej wydane przez firmę Options Options Clearing Corporation. Żadne oświadczenie w tej witrynie internetowej nie powinno być interpretowane jako zalecenie zakupu lub sprzedaży zabezpieczenia lub udzielania porad inwestycyjnych. Opcje obejmują ryzyko i nie są odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Przed kupnem lub sprzedażą opcji osoba musi otrzymać kopię Charakterystyki i Ryzyka Standardowych Wariantów. Kopie tego dokumentu można uzyskać od swojego pośrednika, z dowolnej wymiany, w której są dostępne opcje lub kontaktując się z firmą The Options Clearing Corporation, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, IL 60606 (investorervicestheocc). kopia 1998-2017 Rada Przemysłu Opcji - wszystkie prawa zastrzeżone. Zapoznaj się z naszą polityką prywatności i naszą umową użytkownika. Postępuj zgodnie z nami: Użytkownik potwierdza przegląd Umowy użytkownika i Polityki prywatności dotyczącej tej witryny. Kontynuowanie użytkowania oznacza akceptację warunków zawartych w tym artykule. Opcje Kalendarz wygaśnięcia 2017 Copyright copy 2017 MarketWatch, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Korzystając z tej witryny, wyrażasz zgodę na Warunki korzystania z usługi. Zasady ochrony prywatności i Cookie (zaktualizowane). Dane śródroczne dostarczone przez SIX Financial Information i podlegające warunkom użytkowania. Historyczne i bieżące dane na koniec dnia dostarczane przez SIX Financial Information. Dane dzienne opóźnione na wymianę. SPDow Jones Indices (SM) z firmy Dow Jones, Inc. Wszystkie notowania są w lokalnym czasie wymiany. Dane sprzedaży w czasie rzeczywistym w NASDAQ. Więcej informacji na temat symboli handlowych NASDAQ i ich aktualnego stanu finansowego. Dane dzienne opóźniały się 15 minut dla Nasdaq i 20 minut w przypadku innych transakcji. SPDow Jones Indices (SM) z firmy Dow Jones, Inc. Dane śródroczne SEHK są dostarczane przez SIX Financial Information i są co najmniej 60-minutowe opóźnione. Wszystkie notowania są w lokalnym czasie wymiany. MarketWatch Top Stories
No comments:
Post a Comment