Rentowność ruchomych średnich reguł handlowych na rynkach giełdowych w Azji Południowej W przypadku problemów z pobieraniem pliku sprawdź, czy masz odpowiednią aplikację, aby go najpierw zobaczyć. W przypadku dalszych problemów przeczytaj stronę pomocy IDEAS. Zwróć uwagę, że te pliki nie znajdują się w witrynie IDEAS. Prosimy o cierpliwość, ponieważ pliki mogą być duże. Ponieważ dostęp do tego dokumentu jest ograniczony, możesz poszukać innej wersji w sekcji Related Research (poniżej poniżej) lub poszukać innej wersji. Artykuł dostarczony przez Elsevier w czasopiśmie Emerging Markets Review. Tom (rok): 2 (2001) Numer (miesiąc): 1 (marzec) Stron: 17-33 Referencje wymienione na POMYSŁY Proszę zgłosić błędy cytowania lub odniesienia do. lub. jeśli jesteś zarejestrowanym autorem cytowanej pracy, zaloguj się do swojego profilu RePEc Author Service. kliknij cytaty i wprowadź odpowiednie poprawki. Brock, William Lakonishok, Josef LeBaron, Blake, 1992. Proste techniczne zasady handlu i właściwości stochastyczne zwrotów akcji, Journal of Finance. American Finance Association, wol. 47 (5), strony 1731-1764, grudzień. Cytaty są wyodrębniane przez projekt CitEc. zasubskrybuj swój kanał RSS dla tego przedmiotu. Cytowane przez: Ten przedmiot zawiera więcej niż 25 cytowań. Aby zapobiec zaśmiecaniu tej strony, te cytaty są wymienione na osobnej stronie. Ten przedmiot nie jest wymieniony w Wikipedii, na liście do czytania ani wśród najlepszych pozycji w POMYSŁACH. Żądając korekty, proszę wspomnieć o następującym uchwycie: RePEc: eee: ememar: v: 2: y: 2001: i: 1: p: 17-33. Zobacz ogólne informacje na temat poprawiania materiału w RePEc. W przypadku pytań technicznych dotyczących tej pozycji lub w celu poprawienia jej autorów, tytułów, abstraktów, bibliografii lub informacji do pobrania, skontaktuj się z: (Dana Niculescu) Jeśli jesteś autorem tego przedmiotu i nie jesteś jeszcze zarejestrowany w RePEc, zachęcamy do zrobienia tego tutaj. Umożliwia to powiązanie profilu z tym elementem. Pozwala także zaakceptować potencjalne cytowania tego elementu, o którym nie mamy pewności. Jeśli nie ma żadnych odniesień, możesz je dodać za pomocą tego formularza. Jeśli pełne odniesienia wymieniają element, który jest w RePEc, ale system nie łączy się z nim, możesz pomóc w tym formularzu. Jeśli wiesz o brakujących elementach, powołując się na ten, możesz pomóc nam w tworzeniu tych linków, dodając odpowiednie odniesienia w taki sam sposób, jak powyżej, dla każdego polecanego przedmiotu. Jeśli jesteś zarejestrowanym autorem tej pozycji, możesz sprawdzić kartę cytatów w swoim profilu, ponieważ niektóre cytaty będą czekać na potwierdzenie. Pamiętaj, że korekty mogą zająć kilka tygodni, aby przefiltrować różne usługi RePEc. Więcej usług Śledź serie, czasopisma, autorzy i więcej Nowe artykuły przez e-mail Zasubskrybuj nowe dodatki do RePEc Rejestracja autora Profile publiczne dla badaczy z dziedziny Ekonomii Różne rankingi badań w dziedzinie ekonomii i pokrewnych dziedzin Kto był uczniem, używając RePEc RePEc Biblio artykuły na różne tematy z ekonomii Prześlij swój artykuł do listy RePEc i IDEAS EconAcademics Blog do agregatora badań ekonomicznych Plagiat Przykłady przypadków plagiatu w ekonomii Dokumenty rynku pracy RePEc Working Paper poświęcony rynkowi pracy Fantasy League Udawaj, że jesteś na czele ekonomii departament Usługi od StL Fed Dane, badania, aplikacje o wiele więcej od Fed w St. Louis Opłacalność średnich ruchomych zasad na giełdach w Azji Południowej Cytaty cytatów 85 Referencje Referencje 21 ofertowe To odkrycie może częściowo tłumaczyć częściej obserwowaną opłacalność analizy technicznej w rynki wschodzące, jak wykazali Park i Irwin (2004), którzy r eport, że większość badań empirycznych pokazuje istnienie zysków na rynkach wschodzących w przeciwieństwie do rynków rozwiniętych. Dalsze dowody na rentowność pochodzą z Gunasekarage and Power (2001). Niedawno również Chang i in. (2017) znaleźć dowody na opłacalność średnich ruchomych reguł handlowych dla rynków wschodzących. Na podstawie swoich ustaleń argumentują, że mniej płynne zapasy przyczyniają się do wyższych zwrotów zasad handlu. quot Pokaż opis Ukryj opis OPIS: W tej publikacji analizuje się rentowność dwóch technicznych systemów transakcyjnych wykorzystujących obszerną próbę danych śróddziennych dla rosyjskiego rynku rubli dolarowych. W celu uwzględnienia w śledzeniu danych zaobserwowane zwroty dotyczące reguł handlu są testowane pod względem istotności przy użyciu testu zdolności predykcyjnych (Hansen, 2005). Wyniki wskazują, że niezależnie od benchmarku lub kontraktu, zyski z handlu technicznego wydają się dużo bardziej obecne na wyższych częstotliwościach. Korekta kosztów transakcyjnych powoduje jednak zniknięcie większości zysków przy handlu z dowolną częstotliwością. Biorąc pod uwagę wszystkie korekty, nasza analiza nie dostarcza dowodów na to, że proste zasady handlu technicznego konsekwentnie generują najwyższe zyski w kontekście, w którym powinny się rozwijać. Podobnie nie jest w przypadku rozważania wyższych częstotliwości transakcji. Mamy jednak dowody na to, że od czasu do czasu zasady handlu technicznego generują najwyższe zyski. Stwierdzenie to staje się silniejsze w przypadku wyższych częstotliwości handlu i najmniej płynnego kontraktu. File Research Aug 2018 Michael Frmmel Kevin Lampaert quoten Niektóre badania reguł handlu (np. Gunasekarage i Power, 2001) pozwalają na transakcję typu "one-buy", aby śledzić kolejną z założeniem, że inwestor może pożyczyć nieograniczoną ilość środków, aby zwiększyć swoją pozycję już istniejącą . Takie podejście nie zostało przyjęte w obecnym badaniu. quot Pokaż streszczenie Ukryj streszczenie STRESZCZENIE: W tym artykule sprawdzono słuszność słabej formy efektywnej rynkowej hipotezy dla giełdy Amman (ASE) dla pełnej próby i trzech podokresów tego okresu 2000-2017. Badanie wykorzystuje analizy statystyczne i reguły średniej ruchomej i oferuje dodatkowe dowody na nieskuteczność rynku akcji Amman przy stosowaniu reguł handlowych. Wyniki empiryczne wskazują, że średnie ruchome strategie są skuteczne w przewidywaniu wskaźnika ASE i lepsze wyniki niż naiwna strategia "kupuj i trzymaj". Jednak ustalenia dotyczące podokresów sugerują pewien stopień poprawy w kierunku wydajności osiągniętej przez giełdę w Ammanie, która nastąpiła w wyniku ostatnich wydarzeń, takich jak wprowadzenie nowych regulacji i rozwój mikrostruktur rynkowych. Pełen tekst Artykuł kwi 2018 Hesham Almujamed Ghassan H. Mardini Mohammed M. Salama quotxiiTabela 3 pokazuje, że zasada filtrowania 18,0% generuje średnio 23,9 transakcji w porównaniu do średniej 223,7 dla filtra 1,0%. xiii Niektóre dochodzenie w sprawie reguł handlu (np. Gunasekarage i Power, 2001) pozwalają jednej transakcji kupna na następną z założeniem, że inwestor może pożyczyć nieograniczoną ilość środków, aby uzyskać pozycję długą, która już istnieje. Takie podejście nie zostało przyjęte w obecnym badaniu. quot Pokaż opis Ukryj opis OPIS: Wydajność rynku informacji rachunkowych, zasady handlu reguły filtrowania wschodzących rynków Kuwejcki giełda Badania plików Feb 2018 Hesham Almujamed Suzanne G. M. Fifield and David. M. PowerThe rentowności ruchomych średnich reguł handlowych na giełdach w Azji Południowej Abeyratna Gunasekarage a. . , David M Power and Departament Rachunkowości, Finansów i Systemów Informacyjnych, University of Canterbury, Private bag 4800, Christchurch 8020, Nowa Zelandia b Profesor finansów przedsiębiorstw, Departament Rachunkowości i Finansów Biznesowych, University of Dundee, Dundee DD1 4HN, UK Otrzymano 18 września 2000 r., Zrewidowany 28 listopada 2000 r., Zaakceptowany 28 listopada 2000 r., Dostępny online 26 marca 2001 r. Dwa badania opublikowane w ostatnim dziesięcioleciu (xA0andxA0) ujawniają dowody na to, że zasady handlu technicznego mają zdolność przewidywania w odniesieniu do indeksów rynkowych w USA i Wielkiej Brytanii. Badanie to analizuje wyniki jednej grupy tych reguł handlowych, wykorzystując dane indeksowe dla czterech wschodzących rynków kapitałowych w Azji Południowej (giełda w Bombaju, giełda w Kolombo, giełda w Dhace i giełda w Karachi) i analizuje konsekwencje wyników za słabą formę hipotezy efektywnego rynku. Odkrycia wskazują, że techniczne zasady handlu mają zdolność przewidywania na tych rynkach i odrzucają hipotezę zerową, że zwroty, które należy uzyskać z badania średniej kroczącej są równe tym uzyskanym z naiwnej strategii kupna i utrzymania, że zastosowanie tych technik generuje nadwyżki zwrotów do inwestorzy na rynkach Azji Południowej. Efektywna hipoteza rynkowa Techniczne reguły handlowe Średnia ruchoma Strategia kupna i trzymania Klasyfikacja JELAkonta Research Journal Zyskowność zasad obrotu na rynkach kontraktów terminowych Abstract PDF Cytowany przez (Crossref, 2) Cytowany przez (Scopus, 1) Dodaj do listy zaznaczonej Pobierz Cytaty Track Cytaty John Anderson ( School of Economics and Finance, Queensland University of Technology) Robert Faff (Wydział Rachunkowości i Finansów, Monash University) Cytat: John Anderson. Robert Faff. (2005) Opłacalność zasad obrotu na rynkach kontraktów terminowych, Dziennik badań rachunkowości. Vol. 18 Iss: 2, pp.83 - 92 DOI dx. doi. org10.110810309610580000677 Pliki do pobrania: Pełen tekst tego dokumentu został pobrany 422 razy od 2006 roku. W tym artykule przeprowadzamy testy dla dwóch różnych reguł handlowych, a mianowicie Dual Moving Average (DMA) i reguła Channel Breakout (CHB). Zasady te są testowane na pięciu kontraktach futures: SampP 500, Funt brytyjski, US TBonds, COMEX Gold i Corn wykorzystujących dane dzienne w latach 1990-1998. W przeważającej części stwierdzamy, że reguły handlowe nie są w stanie wytworzyć (brutto lub netto) zysków na dowolnym poziomie statystycznym. Podczas gdy dodatnie dochody brutto i netto były dostępne na czterech z pięciu rynków, zyski nie były ani znaczące pod względem ekonomicznym ani statystycznym. Słowa kluczowe: rynki kontraktów terminowych. Zasady handlu. Analiza techniczna Typ: Papier badawczy Wydawca: Emerald Group Publishing Limited Prawa autorskie: Emerald Group Publishing Limited 2005 Wydawca Emerald Group Publishing Limited Twoje opcje dostępu Istniejący klient
No comments:
Post a Comment